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超值推薦-隨機微積分基礎
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內容簡介 本書中第一章裡所述者都是與機率有關的基本概念，不過其中加入現代機率理論常出現的 -體及平賭觀念，以利於爾後相關問題的探討。在第二章裡我們敘述了一些基本隨機過程性質，隨後於第三章進一步介紹一種特殊隨機過程類別---獨立平穩增量過程，較詳盡地敘述其特性及其推廣，做為隨機微積分學發展的基礎。從第四章開始正式進入隨機積分議題，我們介紹隨機積分的緣起、原理、性質、有名的伊藤引理及其推廣。第五章進一步地由隨機積分推廣至隨機微分方程、其解及相關衍生議題，至此隨機微積分的基本概念算是介紹完畢，而關於第六章所提到的測度變換概念，則係第七章應用場合的預備知識。最後，於第七章的應用篇裡，我們特別選擇了當今最普為認識的選擇權定價模式為介紹起始議題，而後推展至利率模式，最後延伸至保險相關定價議題做結束。
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